Informe sintético

Prima por plazo del bono a 10 años (modelo Kim-Wright)

A fecha de 2026-10-09, la serie «Prima por plazo del bono a 10 años (modelo Kim-Wright)» se situaba en 1.07%, sin cambios respecto a la lectura anterior, en el percentil 100 de los últimos 5 años. La prima por plazo de un bono del Tesoro estadounidense cupón cero a 10 años, estimada con el modelo de estructura temporal de tipos de interés sin arbitraje de tres factores de Kim-Wright (2005) y publicada por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Es una estimación de MODELO, no un rendimiento observado directamente en el mercado: el modelo descompone el rendimiento a 10 años en la trayectoria esperada de los tipos de interés a corto plazo más este residuo, la compensación adicional que exigen los inversores por asumir riesgo de duración. No es la prima por plazo ACM que publica por separado la Fed de Nueva York, que usa otro modelo y no está disponible en FRED. Es una serie diaria que se remonta al 2 de enero de 1990, no está ajustada estacionalmente y el último dato suele llegar con un retraso de 2 a 5 días hábiles.