Indikator-Terminalansicht
Kompaktanalyse
Am 2026-10-20 lag die Reihe „CP-T-Bill-Spread (90-Tage-AA-Finanz-CP minus 3-Monats-T-Bill)“ bei 0.0 bps, 5.0 bps unter dem vorherigen Wert, im 6. Perzentil der letzten 5 Jahre. Satz für 90-tägiges AA-Finanz-Commercial-Paper minus 3-Monats-T-Bill-Satz. Der TED-artige Refinanzierungsstress-Proxy nach dem LIBOR-Ende: Zu den Finanzemittenten zählen große US-Niederlassungen ausländischer Banken, der Spread trägt also eine echte Offshore-Komponente. Er weitet sich bei Stressereignissen vom Typ SVB.
Hauptmesswert
Analytische Einordnung
CP-T-Bill-Spread lag am 2026-10-20 bei 0.0 bps (-5.0 bps zum vorherigen Wert). Gemessen an der historischen Normalisierung (Z-Score) ergibt sich eine „expansive Tendenz“. Empfohlen wird ein Abgleich mit den verwandten Indikatoren zur Bestätigung des Gesamttrends.
Quelle: FRED · DCPF3M − DTB3. Alle 6 Stunden aktualisiert und über die JSON-API frei zugänglich.
→ Alle Indikatoren in der heutigen Aufnahme ansehen·Was ist Dollar-Liquidität?
| Datum | Wert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.0 bps | -5.0 bps |
| 2026-10-16 | 5.0 bps | +6.0 bps |
| 2026-10-13 | -1.0 bps | -4.0 bps |
| 2026-10-06 | 3.0 bps | 0.0 bps |
| 2026-10-05 | 3.0 bps | -13.0 bps |
| 2026-10-01 | 16.0 bps | +16.0 bps |
| 2026-09-29 | 0.0 bps | -5.0 bps |
| 2026-09-28 | 5.0 bps | +5.0 bps |
| 2026-09-24 | 0.0 bps | -5.0 bps |
| 2026-09-21 | 5.0 bps | +7.0 bps |
CP-T-Bill-Spread wird als Kontext gezeigt und fließt nicht in den DLI-Score ein.
Lesen Sie den vollständigen Leitfaden zu CP-T-Bill-Spread: was er misst, wie man ihn liest und die häufigsten Fehler.