2026-10-13 기준 CP–T-bill 스프레드 (90일 금융 CP − 3개월 미국채)는 -1.0 bps(직전 수치 대비 4.0 bps 하락, 최근 5년 중 5번째 백분위)입니다. DCPF3M − DTB3 (90일 AA 금융 CP 금리 − 3개월 미국채 금리). 포스트 LIBOR 시대의 TED형 자금조달 스트레스 대리지표: 금융 발행자에 외국 은행의 미국 대형 지점이 포함되어 진정한 역외 성분을 가짐. SVB 등 스트레스 이벤트에서 확대.
핵심 수치
-1.0 bps-4.00
역사적 위치: 5%최종 업데이트: 2026-10-13
역사적 위치5%
현재 해석
CP–T-bill 2026-10-13 기준 값은 -1.0 bps(직전 대비 -4.0 bps)입니다. 과거 분포 기준 Z-score 위치는 "완화 편향"을 나타냅니다. 관련 유동성 지표와 함께 종합적으로 평가하십시오.