Kompaktanalyse

Liquiditätsquoten-Lücke zwischen großen und kleinen Banken

Am 2026-09-30 lag die Reihe „Liquiditätsquoten-Lücke zwischen großen und kleinen Banken“ bei 1.51 pp, 0.10 pp unter dem vorherigen Wert, im 1. Perzentil der letzten 5 Jahre. Wöchentliche, saisonbereinigte H.8-Daten. Zuerst werden die Kassenbestände jeder Bankengruppe durch deren Gesamtaktiva geteilt; anschließend wird die Quote der kleinen Banken von jener der großen abgezogen. Die Federal Reserve definiert die 25 nach inländischen Aktiva größten Banken als große Institute und bereinigt beide Gruppen um Fusionen und Gruppenwechsel. Eine größere positive Lücke bedeutet, dass die größten Banken ein relativ dickeres Liquiditätspolster halten: Liquidität konzentriert sich in der oberen Schicht. Dies ist Querschnittskontext und kein Eingang in den DLI-Score.