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Data Indicators

Browse all core liquidity indicators, including US Dollar Liquidity, market liquidity, and Treasury General Account (TGA) data.

Canonical framing: 12 indicators are tracked, and 10 are used in the DLI composite score.

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미국 재무부 일반계정 (TGA) 잔액 Fed 대차대조표 (총자산)익일물 역레포 (ON RRP)

Module

정책 / 준비금

Fed 대차대조표, TGA, ON RRP — 헤드라인의 핵심을 형성하는 세 가지 순유동성 구성요소.

Fed 총자산

Fed 대차대조표 (총자산)

WALCL — 연방준비제도 총자산, 주간 업데이트.

TGA 잔액

미국 재무부 일반계정 (TGA) 잔액

미국 재무부 일반계정(TGA) 잔액(일별) — 달러 유동성의 핵심 지표.

ON RRP 잔액

익일물 역레포 (ON RRP)

RRPONTSYD — 익일물 역레포 잔액(FRED). 순유동성의 세 구성요소 중 하나(연준 대차대조표 − TGA − ON RRP): 여기에 묶인 현금은 은행 시스템에서 빠지므로, ON RRP 잔액 감소는 유동성을 준비금으로 되돌리고(우호적), 잔액 증가는 유동성을 흡수한다(긴축).

Group A · Composite

42/100

Group A · Policy / Reserves Composite

Composite tightness of Fed Balance Sheet, TGA, and the conditional ON RRP depletion-transition signal; ON RRP participates only after a recent sharp drawdown toward a low-buffer state. 65% DLI weight. Open the BTC asset-comparison view for the full Group A vs BTC overlay and lead-lag table.

Module

자금조달 / 배관

SOFR-IORB 스프레드와 SRF 이용량 — 자금조달 배관의 실시간 스트레스 신호.

SOFR-IORB 스프레드

SOFR–IORB 스프레드

SOFR가 IORB를 초과하면 단기 자금 조달 압박 신호.

SRF 이용량

상설 레포 시설 (SRF) 이용량

NY Fed의 일별 SRF 오퍼레이션 합계.

Module

신용 / 중개

은행 현금 버퍼와 하이일드 스프레드 — 중개기관의 대출 의지는?

현금 버퍼

은행 현금 버퍼 (현금자산/총자산)

FRED H.8 주간: 상업은행 현금/총자산 비율.

HY 신용 스프레드

하이일드 스프레드 (ICE BofA HY OAS)

BAMLH0A0HYM2 — ICE BofA 미국 하이일드 OAS.

Module

리스크 / 가격

VIX, 달러 강약, 실질 수익률 — 유동성 상황에 대한 시장 가격 피드백.

VIX 변동성

VIX 변동성 지수

VIXCLS — S&P 500 내재 변동성 (CBOE).

달러 인덱스

광의 달러 인덱스

DTWEXBGS — 광의 미국 달러 인덱스.

10Y 실질금리

10년 실질 수익률 (TIPS)

DFII10 — 10년 TIPS 실질 수익률.

Module

광의 유동성

순유동성과 M2 통화공급 — 참고용 광의 유동성 집계이며 직접 점수에는 미포함.

순유동성

순유동성 지수

Fed 총자산 − TGA − 역레포. 시스템 유동성 종합 지표.

M2 통화량

M2 통화 공급량

WM2NS — 미국 M2 통화량(주간). 현금, 요구불예금 및 준화폐를 포함한 광의 통화 지표.

Module

역외 / 글로벌 USD 참고

Fed 스왑라인 이용, CP-Tbill 자금조달 스트레스, 해외 보유 미국채, ECB/BoJ 대차대조표 — 역외 USD 자금조달과 글로벌 중앙은행 유동성 맥락의 참고 지표. DLI 점수에는 포함되지 않음.

Fed 스왑라인

Fed 중앙은행 유동성 스왑

SWPT — H.4.1의 중앙은행 유동성 스왑 미상환 잔액. 비제로일 때 외국 중앙은행(ECB/BoJ/BoE/SNB/BoC)이 민간 시장이 공급할 수 없는 USD를 차입 중임을 의미 — 명백한 역외 달러 부족.

CP–T-bill

CP–T-bill 스프레드 (90일 금융 CP − 3개월 미국채)

DCPF3M − DTB3 (90일 AA 금융 CP 금리 − 3개월 미국채 금리). 포스트 LIBOR 시대의 TED형 자금조달 스트레스 대리지표: 금융 발행자에 외국 은행의 미국 대형 지점이 포함되어 진정한 역외 성분을 가짐. SVB 등 스트레스 이벤트에서 확대.

해외 보유 미국채

FDHBFIN — 해외 및 국제 투자자가 보유한 연방 부채. 미국 달러 자산에 대한 해외 수요의 장기 참고 지표. 분기별 갱신 및 1-2분기 발표 지연 — 맥락 지표이며 실시간 스트레스 신호가 아님.

ECB BS

ECB 대차대조표 (EUR 표시 총자산)

ECBASSETSW — 유로시스템 총자산, 주간, 백만 EUR 단위. 글로벌 중앙은행 유동성 맥락의 일부로 집계; ECB와 BoJ의 QE는 FX 스왑을 통해 USD 자산 수요를 간접 지원. EUR 표시 — 비교 가능한 USD 환산은 당시 EUR/USD 스폿이 필요하며 자동 환산하지 않음.

BoJ BS

일본은행 대차대조표 (JPY 표시 총자산)

JPNASSETS — 일본은행 총자산, 월간, 십억 JPY 단위. 일본은 구조적으로 가장 큰 USD 차입국 (생보·은행이 JPY/USD FX 스왑으로 미국 채권 자금조달). 월간 — 맥락 지표. JPY 표시이며 자동 통화 환산 없음.

Data Indicators

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자금조달 / 배관

신용 / 중개

리스크 / 가격

광의 유동성

역외 / 글로벌 USD 참고

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