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통합 브리프
2026-10-05 기준 SOFR–IORB 스프레드는 -1.0 bps(직전 수치 대비 1.0 bps 상승, 최근 5년 중 83번째 백분위)입니다. 미국 국채 담보 익일물 레포 금리(SOFR)에서 연준이 은행 지급준비금에 지급하는 금리(IORB)를 뺀 스프레드(bp). SOFR는 뉴욕 연은이 영업일마다 발표하고, IORB는 연준이 정한다. 준비금이 풍부할 때는 SOFR가 IORB를 넘으면 은행이 남는 준비금을 레포 시장에 빌려주기 때문에 스프레드가 0 이하에 머문다. 플러스가 이어진다면 이 차익거래가 더는 작동하지 않는다는 뜻이다. 레포 시장에 현금이 부족하다는 자금조달 스트레스 신호이며, 2019년 9월이 대표적인 사례다. DLI 자금조달 스트레스 항목의 입력 중 하나다.
핵심 수치
현재 해석
SOFR-IORB 스프레드 2026-10-05 기준 값은 -1.0 bps(직전 대비 +1.0 bps)입니다. 과거 분포 기준 Z-score 위치는 "긴축 편향"을 나타냅니다. 관련 유동성 지표와 함께 종합적으로 평가하십시오.
인터랙티브 차트
출처: 공식 공개 시계열(DollarLiquidity.com 산출). 6시간마다 갱신되며 무료 JSON API로 접근할 수 있습니다.
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SOFR-IORB 스프레드 전체 가이드: 무엇을 측정하는지, 어떻게 읽는지, 흔한 오해는 무엇인지.