Definition
CBOE 변동성 지수는 옵션 가격에서 S&P 500의 30일 예상 변동성을 측정합니다. "공포 지수"라고도 불립니다.
VIX 15 미만: 평온. 15-20: 정상. 20-30: 공포 상승. 30+: 위기. VIX는 DLI 스코어링 모델의 리스크/가격 계층(그룹 가중치 20%)에 속합니다. 그룹 D는 5년 롤링 긴축 백분위를 사용하며, VIX 극단값은 점수 반영 전에 유계화됩니다. 과거 평균: 약 19. 주요 극단값: 82(2020년 3월), 65(2024년 8월).