Definition
DLI 유동성 점수는 4계층 가중 복합 10개 지표와 적응형 백분위 임계값을 사용하여 시장 유동성 상태를 Risk-On, 중립, Risk-Off로 분류합니다.
DLI 점수는 4단계로 산출: (1) FRED, Treasury, NY Fed API에서 원시 데이터 수집. (2) 롤링 10년 중앙값+MAD를 이용한 강건 Z스코어 산출, [-4,+4]로 윈소라이즈. (3) 4개 하위 지수로 집계 — 정책/준비금(30%), 자금조달/배관(30%), 신용/중개(20%), 리스크/가격(20%) — 그룹 내 동일 가중 평균. (4) 롤링 5년 백분위 임계값으로 분류: ≤P20=Risk-On, P20-P80=중립, ≥P80=Risk-Off. 출력에는 7일 모멘텀, 신호 집중도, 일별 기여도 분해가 포함됩니다.